Сравнение OILGX с DPDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Diversified Income Fund (DPDFX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DPDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DPDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.52% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DPDFX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DPDFX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.74% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DPDFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DPDFX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DPDFX в 0.70%.
Доходность на риск
OILGX vs. DPDFX — Ранг доходности на риск
OILGX
DPDFX
Сравнение OILGX c DPDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Diversified Income Fund (DPDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DPDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.31 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DPDFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DPDFX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DPDFX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.03% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DPDFX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки DPDFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DPDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -18.64% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -2.99% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -18.64% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -18.64% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -2.17% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.21% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.99% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DPDFX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 1.53% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 2.55% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 4.50% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 6.10% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 5.02% | +16.98% |