PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPDFX с IYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPDFX с IYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPDFX (Delaware Diversified Income Fund) and IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) are both funds - DPDFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Delaware Funds, while IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index. Over the past 10 years, DPDFX returned 2.72%/yr vs 15.01%/yr for IYY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DPDFX charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for IYY.

Доходность

Сравнение доходности DPDFX и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPDFX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 2.72% против 15.01% соответственно.

DPDFX

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.07%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.72%

IYY

1 день
-0.73%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.47%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPDFX и IYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund		0.62%7.39%1.91%6.05%-13.93%1.64%10.96%11.98%-1.98%5.34%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.92%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%

Correlation

The correlation between DPDFX and IYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.04

The correlation between DPDFX and IYY shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Diversified Income Fund

iShares Dow Jones U.S. ETF

Часто сравнивают с DPDFX:
DPDFX с DDVIXDPDFX с WLGAXDPDFX с DCCIXDPDFX с DEVLXDPDFX с DMTFXDPDFX с CXHYXDPDFX с WMGAX
Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB

Доходность на риск

DPDFX vs. IYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPDFX
Ранг доходности на риск DPDFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPDFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPDFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPDFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPDFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPDFX c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPDFXIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.30

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.16

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.09

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

14.19

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPDFX vs. IYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPDFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IYY равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPDFX и IYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPDFXIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.30

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.44

+0.76

Просадки

Сравнение просадок DPDFX и IYY

Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и IYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPDFXIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-55.17%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.94%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

-19.06%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.46%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-34.90%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.73%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.84%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.94%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DPDFX и IYY

Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.44%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPDFXIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.93%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

9.04%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

12.01%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

17.12%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

18.16%

-13.11%

Сравнение комиссий DPDFX и IYY

DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPDFX и IYY

Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IYY в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund		4.34%4.34%4.01%3.57%3.52%5.95%3.15%4.28%4.10%3.70%3.19%3.55%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

DPDFX and IYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (2.93%) compared to DPDFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, DPDFX dropped -18.64% vs IYY's -55.17%.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPDFX и IYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор