Сравнение DPDFX с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и IYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и IYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -4.22% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 2.72% против 13.55% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
IYY
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и IYY
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.
Доходность на риск
DPDFX vs. IYY — Ранг доходности на риск
DPDFX
IYY
Сравнение DPDFX c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | IYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.06 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.41 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и IYY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и IYY
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IYY в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и IYY
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и IYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -55.17% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.15% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -25.46% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -34.90% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.23% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.91% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.58% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и IYY
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.44% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.65% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 18.30% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 17.13% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 18.15% | -13.13% |