PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPDFX с CXHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPDFX с CXHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).

DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DPDFX и CXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPDFX и CXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund		-0.52%7.39%1.91%6.05%-13.93%1.64%10.96%11.98%-1.98%5.34%
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		-0.46%1.71%5.76%8.26%-14.85%7.86%6.49%11.52%1.58%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, DPDFX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям CXHYX по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.39% соответственно.

DPDFX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.95%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.74%

CXHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.10%
1 год
0.02%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.00%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Diversified Income Fund

Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DPDFX:
DPDFX с IYYDPDFX с WLGAXDPDFX с DEVLXDPDFX с DCCIXDPDFX с WMGAXDPDFX с DDVIXDPDFX с AMFIX
Часто сравнивают с CXHYX:
CXHYX с DEMIXCXHYX с DPREXCXHYX с IRSAXCXHYX с DEDIXCXHYX с DMTFXCXHYX с WMGAXCXHYX с DEVLX

Сравнение комиссий DPDFX и CXHYX

DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CXHYX в 0.85%.

CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund

Доходность на риск

DPDFX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPDFX
Ранг доходности на риск DPDFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPDFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPDFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPDFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPDFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPDFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CXHYX
Ранг доходности на риск CXHYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXHYX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXHYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXHYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXHYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXHYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPDFX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPDFXCXHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.07

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.14

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.26

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

0.62

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPDFX vs. CXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPDFX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CXHYX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPDFX и CXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPDFXCXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.07

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между DPDFX и CXHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPDFX и CXHYX

Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности CXHYX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund		4.03%4.34%4.01%3.57%3.52%5.95%3.15%4.28%4.10%3.70%3.19%3.55%
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		4.96%6.41%5.43%3.99%4.94%3.61%4.42%5.27%4.92%4.98%3.87%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DPDFX и CXHYX

Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и CXHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPDFXCXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-21.82%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-6.90%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-20.11%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-20.11%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.44%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.59%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.94%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DPDFX и CXHYX

Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) имеют волатильность 1.53% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPDFXCXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.43%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

7.26%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.03%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.78%

-0.76%