Сравнение OILGX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.49% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DMTFX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.
Доходность на риск
OILGX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
OILGX
DMTFX
Сравнение OILGX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.39 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.92 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.96 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DMTFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DMTFX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DMTFX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -21.92% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -7.08% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -21.92% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -21.92% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -3.18% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.56% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.99% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DMTFX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 1.60% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 2.46% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 7.46% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 6.56% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 5.97% | +16.03% |