PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund		-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%29.44%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с WMGAXOIIEX с EPDPXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с FSKLXOIIEX с DDVIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий OIIEX и GSINX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

OIIEX
Optimum International Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

OIIEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.80

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.54

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Корреляция

Корреляция между OIIEX и GSINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и GSINX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и GSINX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-28.80%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.74%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.46%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.22%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-4.88%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и GSINX

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.86%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.41%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.49%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.44%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.77%

+1.26%