Сравнение OIIEX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | -3.05% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и GQJPX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
OIIEX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
OIIEX
GQJPX
Сравнение OIIEX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.92 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.99 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и GQJPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и GQJPX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и GQJPX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -21.83% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.78% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.53% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.58% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.49% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и GQJPX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.33% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.03% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.39% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.05% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.05% | +3.98% |