PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund
-3.43%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.55% соответственно.


OIIEX

1 день
0.46%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.97%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.51%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimum International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий OIIEX и FSGEX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

OIIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIIEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.89

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

7.46

-3.11

OIIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между OIIEX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и FSGEX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund
1.45%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и FSGEX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


OIIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-34.74%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.24%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.66%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-34.74%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-11.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-8.51%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и FSGEX

Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.29% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.85%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.09%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.14%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.12%

+0.90%