Сравнение OIIEX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.55% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FSGEX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FSGEX
Сравнение OIIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.89 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.46 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FSGEX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FSGEX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -34.74% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -29.66% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -34.74% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -11.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.51% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FSGEX
Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.29% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.21% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 10.85% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.09% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.14% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.12% | +0.90% |