Сравнение OIIEX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.36% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FINVX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FINVX
Сравнение OIIEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.41 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.65 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FINVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FINVX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FINVX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -42.48% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.66% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -27.13% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -42.48% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.84% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.11% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.91% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FINVX
Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.82% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.58% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.99% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 17.67% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.62% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.01% | -0.98% |