PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OIIEX
Optimum International Fund		-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-11.23%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с WMGAXOIIEX с EPDPXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с FSKLXOIIEX с DDVIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий OIIEX и FHLFX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

OIIEX
Optimum International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

OIIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.90

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.44

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между OIIEX и FHLFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и FHLFX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и FHLFX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-33.58%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.37%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.36%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-8.18%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.18%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и FHLFX

Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.82% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.63%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.01%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.06%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.82%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.63%

-0.60%