Сравнение OIIEX с FAOAX
OIIEX (Optimum International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OIIEX returned 9.03%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OIIEX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.60% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.03%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам OIIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 14.98% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between OIIEX and FAOAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2003 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between OIIEX and FAOAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FAOAX
Сравнение OIIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.49 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.76 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FAOAX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -60.03% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.29% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.99% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -36.50% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -36.50% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.87% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -14.53% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.33% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FAOAX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.00% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 2.61% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 8.28% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.69% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.29% | +0.80% |
Сравнение комиссий OIIEX и FAOAX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FAOAX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
OIIEX Optimum International Fund | 1.22% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
OIIEX and FAOAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIIEX has higher volatility (5.82%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, OIIEX dropped -58.10% vs FAOAX's -60.03%.
OIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор