Сравнение OIIEX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 14.40% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и DEMIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
OIIEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
DEMIX
Сравнение OIIEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.11 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.29 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.81 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 18.57 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.11 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и DEMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и DEMIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и DEMIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -63.15% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -20.32% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -43.95% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -46.29% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -19.53% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -18.54% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.26% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и DEMIX
Текущая волатильность для Optimum International Fund (OIIEX) составляет 7.29%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 19.15% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 28.50% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 33.36% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.11% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 21.94% | -4.92% |