Сравнение OIIEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.30% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и ANDIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
OIIEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
ANDIX
Сравнение OIIEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 5.30 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и ANDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и ANDIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и ANDIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -27.59% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.76% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -27.59% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -27.59% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -8.31% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.33% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.35% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и ANDIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.12% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 8.12% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.93% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.75% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.44% | +3.58% |