PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции OIGAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 0.25% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-5.93%
С начала года
7.77%
6 месяцев
15.88%
1 год
35.30%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий OIGAX и PTSIX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.25

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.77

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.53

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

11.73

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.25

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.10

+0.27

Корреляция

Корреляция между OIGAX и PTSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и PTSIX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и PTSIX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-72.38%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-11.66%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-72.38%

+31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-72.38%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-42.10%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-25.01%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.77%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и PTSIX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.66%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.03%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.17%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

30.91%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

25.08%

-6.69%