Сравнение OIFIX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | 1.23% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и TGRNX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
OIFIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
OIFIX
TGRNX
Сравнение OIFIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.83 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.18 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и TGRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и TGRNX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и TGRNX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -17.85% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.47% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -17.85% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.94% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.32% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и TGRNX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.06% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.36% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.82% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.84% | +0.01% |