PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIFIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIFIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OIFIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIFIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		-0.36%7.64%1.49%5.90%-13.96%-1.78%11.14%5.40%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

OIFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.01%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.11%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Fixed Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OIFIX:
OIFIX с VOOOIFIX с OILGXOIFIX с TIBDXOIFIX с AAIIXOIFIX с BCPIXOIFIX с DDVIXOIFIX с AMFIX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий OIFIX и MCFIX

OIFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

OIFIX
Optimum Fixed Income Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

OIFIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIFIX
Ранг доходности на риск OIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIFIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIFIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIFIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.70

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.01

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

5.00

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIFIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIFIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIFIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIFIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.15

+0.74

Корреляция

Корреляция между OIFIX и MCFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIFIX и MCFIX

Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		3.87%3.86%3.97%3.23%3.42%2.21%6.88%3.22%2.43%2.50%2.17%3.24%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIFIX и MCFIX

Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIFIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-21.68%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.09%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-18.72%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.87%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.61%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OIFIX и MCFIX

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIFIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

4.81%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.01%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

6.16%

-1.31%