PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIFIX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIFIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OIFIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIFIX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		-0.36%7.64%1.49%5.90%-13.96%-1.78%11.14%8.63%-0.70%4.16%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

OIFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.01%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.11%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Fixed Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с OIFIX:
OIFIX с VOOOIFIX с TIBDXOIFIX с AAIIXOIFIX с BCPIXOIFIX с OILGXOIFIX с DDVIXOIFIX с AMFIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий OIFIX и LMSMX

OIFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

OIFIX
Optimum Fixed Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

OIFIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIFIX
Ранг доходности на риск OIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIFIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIFIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIFIXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

5.40

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIFIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIFIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIFIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIFIXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.17

+0.72

Корреляция

Корреляция между OIFIX и LMSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIFIX и LMSMX

Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		3.87%3.86%3.97%3.23%3.42%2.21%6.88%3.22%2.43%2.50%2.17%3.24%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIFIX и LMSMX

Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIFIXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-30.76%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.83%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-30.18%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-13.02%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.07%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OIFIX и LMSMX

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIFIXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

6.95%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

10.39%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

8.22%

-3.37%