Сравнение OIEJX с JSDUX
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and JSDUX (JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6) are both mutual funds - OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JSDUX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. OIEJX is actively managed, while JSDUX is passively managed. Over the past 10 years, OIEJX returned 12.81%/yr vs 2.36%/yr for JSDUX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OIEJX charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for JSDUX.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и JSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у JSDUX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции JSDUX по среднегодовой доходности: 12.81% против 2.36% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 12.74%
JSDUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.36%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OIEJX и JSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 18.62% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
JSDUX JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 | 0.54% | 5.26% | 5.22% | 5.46% | -3.65% | -0.01% | 4.57% | 4.52% | 1.32% | 1.12% |
Correlation
The correlation between OIEJX and JSDUX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | -0.06 |
The correlation between OIEJX and JSDUX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIEJX vs. JSDUX — Ранг доходности на риск
OIEJX
JSDUX
Сравнение OIEJX c JSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIEJX | JSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.31 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 6.54 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и JSDUX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JSDUX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIEJX | JSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -5.69% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -1.09% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -1.09% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -5.68% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -5.69% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.46% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.39% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и JSDUX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIEJX | JSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 0.37% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 1.13% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 1.41% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 2.02% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.68% | +15.08% |
Сравнение комиссий OIEJX и JSDUX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JSDUX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и JSDUX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности JSDUX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDUX JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 | 3.53% | 3.92% | 4.05% | 3.01% | 1.52% | 1.27% | 2.09% | 2.55% | 1.96% | 1.49% | 1.20% | 1.27% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.31% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
OIEJX and JSDUX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIEJX has higher volatility (2.79%) compared to JSDUX (0.37%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs JSDUX's -5.69%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIEJX и JSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор