- ISIN
- US4812C01674
- CUSIP
- 4812C0167
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 22 февр. 2005 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSDUX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции JSDUX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSDUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) показал доход в 0.74% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSDUX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность JSDUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JSDUX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.60% | -0.91% | 0.29% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.74% | |||||
| 2025 | 0.45% | 0.79% | 0.00% | 0.76% | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.01% | 0.26% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 5.26% |
| 2024 | 0.56% | -0.25% | 0.42% | -0.20% | 0.82% | 0.53% | 1.29% | 0.91% | 0.80% | -0.47% | 0.44% | 0.25% | 5.22% |
| 2023 | 1.24% | -0.65% | 1.19% | 0.44% | -0.24% | -0.42% | 0.54% | 0.38% | -0.11% | 0.19% | 1.34% | 1.46% | 5.46% |
| 2022 | -0.66% | -0.56% | -1.37% | -0.54% | 0.49% | -0.72% | 0.50% | -0.50% | -1.26% | -0.32% | 0.87% | 0.39% | -3.65% |
| 2021 | 0.19% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.10% | -0.09% | 0.08% | 0.08% | -0.01% | -0.29% | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 has an annualized alpha of 2.60%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2005.
- This fund captured 6.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 6.57%
- Участие в снижении
- -3.96%
Комиссия
Комиссия JSDUX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSDUX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSDUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.23 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.69 | +0.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.44 | $0.32 | $0.16 | $0.14 | $0.23 | $0.28 | $0.21 | $0.16 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.92% | 4.05% | 3.01% | 1.52% | 1.27% | 2.09% | 2.55% | 1.96% | 1.49% | 1.20% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.69%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 24d | 2y 4moиюль 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -3.79%март 2020 г. | 14d | 1mo 26d | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.83%окт. 2008 г. | 1mo 12d | 1mo 15d | 2mo 27dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.30%июнь 2008 г. | 2mo 27d | 2mo 8d | 5mo 5dмарт 2008 г. - авг. 2008 г. |
Откат 2006 года2006 | -1.23%март 2006 г. | 8mo 7d | 4mo 13d | 1y 15dиюнь 2005 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| JSDUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -56.78% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -9.10% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.09% | -18.90% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -25.43% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -33.92% | +28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.66% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -10.71% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.09% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSDUX
Добавьте JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSDUX