JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) показал доход в -0.17% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSDUX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении JSDUX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.

JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6: годовая альфа составляет 2.58%, бета — -0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 23.02.2005.

• Этот фонд участвовал в 6.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.80%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JSDUX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JSDUX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.