Сравнение OIDYX с FAOAX
OIDYX (Invesco International Diversified Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OIDYX returned 7.29%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OIDYX charges 0.19%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIDYX имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции FAOAX немного отстают с 7.12%.
OIDYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 7.29%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам OIDYX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 11.80% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between OIDYX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between OIDYX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIDYX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
OIDYX
FAOAX
Сравнение OIDYX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.36 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -0.62 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.29 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и FAOAX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIDYX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -60.03% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -7.29% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -13.99% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -36.50% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -36.50% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.87% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.55% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.01% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и FAOAX
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIDYX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 3.97% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 9.12% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.71% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.68% | -0.18% |
Сравнение комиссий OIDYX и FAOAX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и FAOAX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 31.25% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
OIDYX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIDYX has higher volatility (5.12%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, OIDYX dropped -58.32% vs FAOAX's -60.03%.
OIDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIDYX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор