PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%10.03%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий OIDAX и RTXAX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.24

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.89

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

10.79

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между OIDAX и RTXAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и RTXAX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и RTXAX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-40.68%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.11%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-24.63%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-3.32%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-7.96%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.29%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и RTXAX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.12%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.24%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.04%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.85%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.26%

-3.84%