PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-0.75%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.06% против 9.93% соответственно.

OIDAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.06%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с GAOAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий OIDAX и GMGEX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OIDAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.94

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.63

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.59

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

11.30

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между OIDAX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и GMGEX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		36.10%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и GMGEX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-58.47%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.62%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-28.58%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-34.98%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-6.81%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.84%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и GMGEX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.09%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.78%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.72%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.74%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.02%

+0.42%