Сравнение OIDAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -0.75% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 20.89% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
OIDAX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.06%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и GCCHX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
OIDAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
OIDAX
GCCHX
Сравнение OIDAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.55 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.20 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.57 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 16.21 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.55 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и GCCHX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 36.10% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и GCCHX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -54.32% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -14.89% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -54.32% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -9.81% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -14.11% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.20% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и GCCHX
Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) составляет 7.42%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 9.28% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 17.44% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 27.93% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 26.92% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 25.23% | -8.79% |