PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.91% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FRGAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий OIBFX и SIFAX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.86

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.92

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между OIBFX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и SIFAX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и SIFAX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-23.62%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-3.07%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-8.32%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-14.69%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.35%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.65%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и SIFAX

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.04%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.93%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

5.30%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

5.50%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

5.16%

+3.97%