Сравнение OIBAX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 1.48% против 10.39% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и OPPAX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
OIBAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
OIBAX
OPPAX
Сравнение OIBAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 0.18 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и OPPAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и OPPAX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и OPPAX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -60.39% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -16.26% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -41.90% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -41.90% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -12.75% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -15.49% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.54% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco International Bond Fund (OIBAX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.56% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 12.76% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 21.47% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 21.19% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 20.63% | -12.15% |