PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIBAX с ACSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIBAX (Invesco International Bond Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - OIBAX is a Global Bonds fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OIBAX returned 1.64%/yr vs 12.54%/yr for ACSTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OIBAX charges 1.16%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности OIBAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIBAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.54% соответственно.

OIBAX

1 день
-1.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-2.23%
1 год
3.83%
3 года*
6.34%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.64%

ACSTX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIBAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBAX
Invesco International Bond Fund		-3.19%16.00%1.58%7.41%-13.45%-10.24%8.25%9.44%-5.87%10.87%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.97%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between OIBAX and ACSTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1995 г.

0.22

The correlation between OIBAX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Bond Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OIBAX:
OIBAX с VOOOIBAX с FBIIXOIBAX с EAIIXOIBAX с DGFFXOIBAX с PYGSXOIBAX с VTIBXOIBAX с VADDX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

OIBAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBAX
Ранг доходности на риск OIBAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBAXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.18

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.16

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.95

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

11.21

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.18

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OIBAX и ACSTX

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIBAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-58.61%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.02%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-15.61%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-17.25%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-44.80%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.39%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.35%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBAX и ACSTX

Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIBAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.30%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.00%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

10.84%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

15.41%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

19.45%

-10.75%

Сравнение комиссий OIBAX и ACSTX

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBAX и ACSTX

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ACSTX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.11%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
OIBAX
Invesco International Bond Fund		3.11%3.68%4.53%3.63%2.86%2.85%2.87%4.91%4.79%4.18%4.44%3.35%

Часто задаваемые вопросы

OIBAX and ACSTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIBAX has higher volatility (4.09%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, OIBAX dropped -32.33% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIBAX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор