PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHYFX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции OHYFX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.34% против 3.04% соответственно.

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с DVYOHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий OHYFX и THHYX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund

Доходность на риск

OHYFX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.80

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.78

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.39

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

10.88

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между OHYFX и THHYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и THHYX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и THHYX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OHYFXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-8.83%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.12%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-8.83%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-8.83%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.90%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.64%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.45%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и THHYX

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHYFXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.57%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

3.90%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.68%

+1.89%