Сравнение OGVCX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
OGVCX управляется JPMorgan. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OGVCX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGVCX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | -0.42% | 5.99% | 0.61% | 3.50% | -12.55% | -3.00% | 5.95% | 5.76% | -0.05% | 1.45% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OGVCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.74% соответственно.
OGVCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.37%
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGVCX и VSBSX
OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.
Доходность на риск
OGVCX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
OGVCX
VSBSX
Сравнение OGVCX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGVCX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.60 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 4.12 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.52 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 17.41 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGVCX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.60 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между OGVCX и VSBSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGVCX и VSBSX
Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | 2.34% | 2.24% | 2.10% | 1.82% | 1.21% | 0.58% | 0.95% | 1.49% | 1.57% | 1.54% | 1.76% | 2.90% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок OGVCX и VSBSX
Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGVCX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -5.77% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.84% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -5.77% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.66% | -5.77% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -0.43% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.59% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGVCX и VSBSX
JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGVCX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.53% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.84% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 1.44% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 1.94% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.53% | +3.04% |