PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с EVSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

OGSP и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и EVSD

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%3.30%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.10%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.10%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.20%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий OGSP и EVSD

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

OGSP vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

4.50

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

3.97

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

17.90

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

3.10

-0.06

Корреляция

Корреляция между OGSP и EVSD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и EVSD

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и EVSD

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-1.26%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.26%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и EVSD

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.03%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.75%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.97%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.97%

+0.03%