Сравнение OGSP с ABI
OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OGSP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности OGSP и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGSP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
OGSP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGSP и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.69% | 3.20% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between OGSP and ABI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGSP vs. ABI — Ранг доходности на риск
OGSP
ABI
Сравнение OGSP c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGSP | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 3.98 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок OGSP и ABI
Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -0.95% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OGSP и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.28% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.28% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.28% | +0.65% |
Сравнение комиссий OGSP и ABI
OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGSP и ABI
Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
OGSP and ABI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Obra and VictoryShares. Their fees differ too: 0.90% for OGSP and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для OGSP и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор