PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.91%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%12.47%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

OGIIX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-0.03%
1 год
15.93%
3 года*
2.10%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
6.18%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с VGPMXOGIIX с CAEIXOGIIX с FGIAXOGIIX с FMIEXOGIIX с GAOAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий OGIIX и GQRIX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

OGIIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.68

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.97

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.97

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.48

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между OGIIX и GQRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и GQRIX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.49%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и GQRIX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-28.86%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.80%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-20.29%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-3.35%

-35.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-4.94%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.53%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и GQRIX

Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.09%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

6.73%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.89%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

14.69%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.40%

+5.10%