Сравнение OGIIX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.91% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.18% против 9.93% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 6.18%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и GMGEX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
OGIIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
OGIIX
GMGEX
Сравнение OGIIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.63 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.59 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 11.30 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и GMGEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и GMGEX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.49% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и GMGEX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -58.47% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.62% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -28.58% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -34.98% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.15% | -6.81% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -16.84% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.66% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и GMGEX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.09% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 9.78% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 15.72% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.74% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 16.02% | +6.48% |