PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.91%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%28.27%-17.93%33.78%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

OGIIX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-0.03%
1 год
15.93%
3 года*
2.10%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
6.18%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с VGPMXOGIIX с CAEIXOGIIX с FGIAXOGIIX с FMIEXOGIIX с GLIFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий OGIIX и GCCHX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

OGIIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.55

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.20

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

4.57

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

16.21

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.55

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между OGIIX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и GCCHX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.49%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и GCCHX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-54.32%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.89%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-54.32%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-9.81%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-14.11%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.20%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и GCCHX

Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) составляет 7.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.28%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

17.44%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

27.93%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

26.92%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

25.23%

-2.73%