Сравнение OGIG с BWET
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OGIG returned 11.17%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OGIG charges 0.48%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
OGIG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -19.41%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -18.24% | 14.39% | 25.97% | 37.41% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between OGIG and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. BWET — Ранг доходности на риск
OGIG
BWET
Сравнение OGIG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.87 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 47.03 | -47.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 147.28 | -148.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и BWET
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -56.90% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -30.64% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -56.81% | +23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -5.48% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -23.76% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 11.60% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и BWET
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 9.72%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 26.27% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 89.01% | -70.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 98.57% | -75.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 70.47% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 70.47% | -39.47% |
Сравнение комиссий OGIG и BWET
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и BWET
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to OGIG (9.72%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 11.17% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
OGIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BWET.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор