PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с ALTL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

OGIG и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.38%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%42.69%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.39%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.

OGIG

1 день
3.97%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-28.93%
1 год
-6.31%
3 года*
12.41%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий OGIG и ALTL

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.49

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

2.03

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.98

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

10.34

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.49

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между OGIG и ALTL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ALTL

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

TTM202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ALTL

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-31.91%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-9.79%

-23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-31.91%

-30.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.87%

-5.43%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-11.85%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

2.82%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ALTL

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

2.97%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

13.20%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

18.61%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

18.23%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

20.11%

+10.99%