Сравнение OGIAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -1.40% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и FRGAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
OGIAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
OGIAX
FRGAX
Сравнение OGIAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.93 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.74 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.96 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и FRGAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и FRGAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -11.77% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.53% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.02% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.62% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.87% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и FRGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.51% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 7.04% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 12.09% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 10.33% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 10.33% | -1.05% |