Сравнение OGC.TO с GDMN
OGC.TO (OceanaGold Corporation) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, OGC.TO returned 60.40%/yr vs 57.54%/yr for GDMN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGC.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OGC.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OGC.TO показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -11.22%.
OGC.TO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 60.40%
- 5 лет*
- 36.55%
- 10 лет*
- 11.58%
GDMN
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- 65.02%
- 3 года*
- 57.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGC.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | -7.35% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | 1.38% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -11.22% | 221.63% | 39.25% | 10.48% | -8.54% | 4.04% |
Correlation
The correlation between OGC.TO and GDMN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between OGC.TO and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGC.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
OGC.TO
GDMN
Сравнение OGC.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGC.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.58 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.94 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGC.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок OGC.TO и GDMN
Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGC.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -49.27% | -47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.09% | -41.35% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -41.35% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.09% | -41.35% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -17.09% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 16.56% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGC.TO и GDMN
OceanaGold Corporation (OGC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 18.48% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGC.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 18.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 51.56% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.54% | 60.91% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.60% | 45.39% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 45.39% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGC.TO и GDMN
Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GDMN в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.09% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 0.92% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
OGC.TO and GDMN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор