PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGC.TO с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGC.TO с GDMN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OceanaGold Corporation (OGC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGC.TO и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
OGC.TO
OceanaGold Corporation		13.01%228.81%58.12%-0.52%17.27%1.38%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		10.24%221.63%39.25%10.48%-8.54%4.04%
Разные валюты инструментов

OGC.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 10.24%.

OGC.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-24.22%
С начала года
13.01%
6 месяцев
48.15%
1 год
206.98%
3 года*
64.83%
5 лет*
51.02%
10 лет*
15.83%

GDMN

1 день
9.26%
1 месяц
-26.30%
С начала года
10.24%
6 месяцев
31.51%
1 год
132.14%
3 года*
66.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с RYOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с EMXOGC.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Доходность на риск

OGC.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGC.TOGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.14

2.15

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

2.31

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.71

3.54

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.51

12.23

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGC.TO vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGC.TOGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

2.15

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.06

-1.06

Корреляция

Корреляция между OGC.TO и GDMN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и GDMN

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GDMN в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.57%0.43%0.68%1.10%0.00%0.00%0.00%0.51%0.78%0.80%1.38%1.89%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.48%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и GDMN

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

OGC.TOGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.74%

-52.82%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-39.03%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.49%

-28.60%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-18.45%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

11.39%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и GDMN

Текущая волатильность для OceanaGold Corporation (OGC.TO) составляет 16.48%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGC.TOGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

24.65%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

52.72%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.36%

61.94%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

44.69%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.74%

44.69%

+8.05%