PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGC.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGC.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OceanaGold Corporation (OGC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGC.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGC.TO
OceanaGold Corporation		13.01%228.81%58.12%-0.52%17.27%-10.57%-3.53%-48.64%55.76%-16.79%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 15.83% против 18.24% соответственно.

OGC.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-24.22%
С начала года
13.01%
6 месяцев
48.15%
1 год
206.98%
3 года*
64.83%
5 лет*
51.02%
10 лет*
15.83%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с RYOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с EMX
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Доходность на риск

OGC.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGC.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.14

2.31

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

2.54

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.71

3.51

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.51

12.81

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGC.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGC.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

2.31

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между OGC.TO и XGD.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.57%0.43%0.68%1.10%0.00%0.00%0.00%0.51%0.78%0.80%1.38%1.89%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и XGD.TO

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OGC.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.74%

-72.55%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-28.95%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-40.82%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.77%

-46.96%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.49%

-17.83%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-28.37%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и XGD.TO

OceanaGold Corporation (OGC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 16.48% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGC.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

17.06%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

35.63%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.36%

43.08%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

31.99%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.74%

33.59%

+19.15%