PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFVIX с SHXPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OFVIX (O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. OFVIX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OFVIX

1 день
0.59%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
21.83%
3 года*
22.01%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFVIX и SHXPX

2026 (YTD)
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		0.39%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%

Correlation

The correlation between OFVIX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с AVERX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

OFVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

23.86

-23.19

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и SHXPX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFVIXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

0.00%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

0.00%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFVIXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

2.38%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

2.38%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

2.38%

+17.77%

Сравнение комиссий OFVIX и SHXPX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и SHXPX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.04%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OFVIX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFVIX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор