Сравнение OFVIX с SHXPX
OFVIX (O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OFVIX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFVIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.57% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between OFVIX and SHXPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OFVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OFVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и SHXPX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -0.13% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.01% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 1.33% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 1.33% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 1.33% | +18.74% |
Сравнение комиссий OFVIX и SHXPX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и SHXPX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 16.54% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OFVIX and SHXPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор