Сравнение OFSAX с VSMVX
OFSAX (Olstein Strategic Opportunities Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OFSAX returned 7.59%/yr vs 10.38%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OFSAX charges 1.60%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности OFSAX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFSAX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции OFSAX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.38% соответственно.
OFSAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 7.59%
VSMVX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам OFSAX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFSAX Olstein Strategic Opportunities Fund | 11.33% | 4.93% | 2.99% | 14.28% | -21.36% | 21.82% | 15.82% | 28.61% | -14.06% | 5.88% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 16.60% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between OFSAX and VSMVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between OFSAX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFSAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
OFSAX
VSMVX
Сравнение OFSAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFSAX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.47 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 14.73 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OFSAX и VSMVX
Максимальная просадка OFSAX за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFSAX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -47.61% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.33% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -28.81% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -28.81% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -47.61% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -7.64% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.83% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFSAX и VSMVX
Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.48% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 11.51% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.32% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.02% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 24.13% | +0.18% |
Сравнение комиссий OFSAX и VSMVX
OFSAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFSAX и VSMVX
Дивидендная доходность OFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VSMVX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFSAX Olstein Strategic Opportunities Fund | 2.36% | 2.63% | 6.92% | 0.09% | 1.67% | 10.25% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 10.33% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OFSAX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OFSAX has higher volatility (4.95%) compared to VSMVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, OFSAX dropped -66.34% vs VSMVX's -47.61%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFSAX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор