PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56167N5977

CUSIP

56167N597

Эмитент

Olstein

Дата выпуска

1 нояб. 2006 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OFSAX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olstein Strategic Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) показал доход в -8.57% с начала года и -8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFSAX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OFSAX

С начала года

-8.57%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-8.50%

3 года

0.47%

5 лет

8.97%

10 лет

3.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-4.33%-8.39%-6.05%6.94%-8.57%
2024-3.61%2.26%5.96%-6.78%5.71%-3.64%10.88%-3.54%-2.31%-1.43%9.88%-8.22%2.99%
202315.27%0.05%-4.17%-3.16%-5.38%8.04%2.08%-4.97%-5.83%-6.13%7.83%12.96%14.28%
2022-3.64%-0.42%-5.20%-7.87%-0.44%-11.91%10.52%-4.88%-10.96%12.19%7.37%-5.10%-21.36%
20215.59%11.06%5.65%1.89%0.57%-2.45%-3.06%3.19%-3.57%1.58%-3.27%3.77%21.82%
2020-4.96%-10.66%-26.69%16.02%7.59%2.08%2.30%8.69%-2.01%3.50%21.66%6.43%15.82%
20199.60%3.74%-3.19%5.06%-8.36%9.25%1.57%-6.85%6.07%1.79%3.52%5.05%28.61%
20183.20%-2.66%-1.99%-1.34%0.35%2.46%2.63%2.57%-0.54%-11.05%4.67%-11.74%-14.06%
20171.09%1.20%0.53%0.88%-3.21%1.93%-0.89%-4.60%3.94%1.93%0.83%2.40%5.88%
2016-8.17%1.43%10.03%0.71%-0.07%-3.68%6.02%3.53%0.27%-2.80%12.91%0.43%20.51%
2015-0.34%4.84%0.33%-0.81%-1.04%-2.42%-4.01%-6.18%-6.90%6.20%-0.44%-3.94%-14.51%
2014-4.53%3.37%2.38%-1.19%0.52%4.86%-3.60%4.86%-4.21%6.19%1.80%1.84%12.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OFSAX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OFSAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Olstein Strategic Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olstein Strategic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.45$0.02$0.32$2.51$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.42$1.87

Дивидендный доход

7.57%6.92%0.09%1.68%10.25%0.00%0.00%0.95%0.00%0.00%10.33%10.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olstein Strategic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2014$1.87$1.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Olstein Strategic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Olstein Strategic Opportunities Fund составляет 20.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.34%10 июл. 2007 г.4199 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.944
-47.25%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-35.35%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.———
-31.56%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.409
-27.93%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.213
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...