- ISIN
- US56167N5977
- CUSIP
- 56167N597
- Эмитент
- Olstein
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFSAX
Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции OFSAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) показал доход в 15.36% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFSAX составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Olstein Strategic Opportunities Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OFSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OFSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.76% | 1.24% | -9.71% | 8.67% | 4.99% | 4.58% | 15.36% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -4.33% | -8.39% | -6.05% | 6.94% | 5.18% | 3.14% | 6.85% | -2.17% | -3.05% | 3.71% | 0.64% | 4.93% |
| 2024 | -3.61% | 2.26% | 5.97% | -6.78% | 5.71% | -3.64% | 10.88% | -3.54% | -2.31% | -1.43% | 9.88% | -8.22% | 2.99% |
| 2023 | 15.27% | 0.05% | -4.17% | -3.16% | -5.38% | 8.04% | 2.08% | -4.97% | -5.83% | -6.13% | 7.83% | 12.96% | 14.28% |
| 2022 | -3.64% | -0.42% | -5.20% | -7.87% | -0.44% | -11.91% | 10.52% | -4.88% | -10.96% | 12.19% | 7.37% | -5.10% | -21.36% |
| 2021 | 5.59% | 11.06% | 5.65% | 1.89% | 0.57% | -2.45% | -3.06% | 3.19% | -3.57% | 1.58% | -3.27% | 3.77% | 21.82% |
Метрики бенчмарка
Olstein Strategic Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.48%, beta of 1.11, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2006.
- This fund participated in 122.08% of S&P 500 Index downside but only 116.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 116.83%
- Участие в снижении
- 122.08%
Комиссия
Комиссия OFSAX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFSAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.92 | -4.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Olstein Strategic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $1.44 | $0.02 | $0.32 | $2.51 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.63% | 6.92% | 0.09% | 1.67% | 10.25% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 10.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olstein Strategic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Olstein Strategic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Olstein Strategic Opportunities Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.34%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 28d | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.25%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.35%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 3y 4mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.57%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 10mo 1d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.93%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 4mo 8d | 10mo 7dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| OFSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -56.78% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.10% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -18.90% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -25.43% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -33.92% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.71% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.04% | +2.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OFSAX
Добавьте Olstein Strategic Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFSAX