PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEI с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OEI и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimized Equity Income ETF (OEI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.


OEI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
4.54%
С начала года
5.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEI и CLSE


2026 (YTD)2025
OEI
Optimized Equity Income ETF
5.55%3.68%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
23.64%7.04%

Correlation

The correlation between OEI and CLSE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimized Equity Income ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

OEI vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEI c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OEICLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.01

OEI vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEI и CLSE

Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и CLSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OEICLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-16.45%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.92%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.54%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OEI и CLSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OEICLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.74%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

13.89%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

13.89%

-4.19%

Сравнение комиссий OEI и CLSE

OEI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEI и CLSE

Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CLSE в 0.77%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
OEI
Optimized Equity Income ETF
5.95%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OEI and CLSE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.77% for CLSE.

OEI is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Optimize and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 1.52% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEI и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор