- Эмитент
- Optimize
- Дата выпуска
- 22 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Actively Managed, Dividend, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OEI
Optimized Equity Income ETF (OEI) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции OEI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimized Equity Income ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OEI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении OEI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | -0.84% | -2.82% | 5.54% | 1.78% | -0.17% | 0.39% | 5.55% | |||||
| 2025 | 2.24% | 0.00% | 1.40% | 3.68% |
Метрики бенчмарка
Optimized Equity Income ETF has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.67, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.98%) than losses (36.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 57.98%
- Участие в снижении
- 36.84%
Комиссия
Комиссия OEI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimized Equity Income ETF (OEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimized Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $0.34 |
Дивидендный доход | 5.95% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimized Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $1.19 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.21 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimized Equity Income ETF показал максимальную просадку в 6.49%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Optimized Equity Income ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.49%март 2026 г. | 1mo 25d | 25d | 2mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.50%нояб. 2025 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.79%июнь 2026 г. | 9d | 26d | 1mo 5dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.85%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.61%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OEI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -56.78% | +50.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.00% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -10.70% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OEI
Добавьте Optimized Equity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OEI