Сравнение OEI с CEFS
OEI (Optimized Equity Income ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEI charges 0.75%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности OEI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 3.38% |
Correlation
The correlation between OEI and CEFS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEFS
Сравнение OEI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и CEFS
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -38.99% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.58% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.64% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и CEFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 10.72% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 13.22% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 15.32% | -5.62% |
Сравнение комиссий OEI и CEFS
OEI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и CEFS
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and CEFS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 5.95% for OEI.
OEI is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Optimize and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 2.61% for CEFS.
Подберите оптимальное распределение для OEI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор