Сравнение OEI с BVAL
OEI (Optimized Equity Income ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEI charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности OEI и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 13.55%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 13.55% | 2.21% |
Correlation
The correlation between OEI and BVAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEI vs. BVAL — Ранг доходности на риск
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BVAL
Сравнение OEI c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и BVAL
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, примерно равная максимальной просадке BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -6.69% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.18% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.88% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и BVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 10.25% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 10.17% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 10.17% | -0.47% |
Сравнение комиссий OEI и BVAL
OEI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и BVAL
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BVAL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and BVAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.32% for BVAL.
OEI is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Optimize and Bluemonte. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 0.24% for BVAL.
Подберите оптимальное распределение для OEI и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор