PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGAX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGAX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		5.28%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.87% против 3.29% соответственно.

OEGAX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.84%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.87%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с ACSTXOEGAX с BFGIXOEGAX с CTIGXOEGAX с FSMAXOEGAX с KMKAXOEGAX с MSIGX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с BMDSX

Сравнение комиссий OEGAX и VLEQX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OEGAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.08

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.24

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.14

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

0.49

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между OEGAX и VLEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и VLEQX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		8.64%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и VLEQX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGAXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-35.60%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.43%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-33.46%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-35.60%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-19.59%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-12.40%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.37%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и VLEQX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGAXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.03%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

8.50%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

16.35%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

19.30%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.25%

+2.71%