PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGAX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGAX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		5.28%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции OEGAX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.73% соответственно.

OEGAX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.84%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.87%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с ACSTXOEGAX с CTIGXOEGAX с BFGIXOEGAX с FSMAXOEGAX с BARAXOEGAX с FMDGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий OEGAX и TGFRX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OEGAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.59

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.93

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.48

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между OEGAX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и TGFRX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		8.64%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и TGFRX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGAXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-95.35%

+41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-16.01%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-95.35%

+55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-95.35%

+55.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-92.38%

+86.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-31.67%

+18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

7.24%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и TGFRX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) составляет 9.17%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGAXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

12.37%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

24.40%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

35.36%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

793.45%

-771.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

561.16%

-539.20%