Сравнение OEGAX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 5.28% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.61% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.87%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и BARIX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
OEGAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
OEGAX
BARIX
Сравнение OEGAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.14 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.37 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.98 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и BARIX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 8.64% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и BARIX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -37.44% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.12% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -37.44% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -37.44% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.21% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -6.74% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.41% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и BARIX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 3.91% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.83% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 19.02% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.65% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.84% | +2.12% |