Сравнение OEFA с REIT
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. OEFA is passively managed, while REIT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 17.28%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEFA и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.28% | -1.21% |
Correlation
The correlation between OEFA and REIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. REIT — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REIT
Сравнение OEFA c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и REIT
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -29.30% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.13% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.28% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и REIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.35% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.51% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.37% | -0.72% |
Сравнение комиссий OEFA и REIT
OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и REIT
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности REIT в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.72% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and REIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.45% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.68% for REIT.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор