PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OEFA с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.

OEFA

1 день
0.33%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
2.46%
С начала года
5.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и IXC

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		5.34%0.73%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%2.47%

Correlation

The correlation between OEFA and IXC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов OEFA и IXC

Секторы
OEFA
IXC

Промышленность

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.2%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Технологии

14.0%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.2%
IXC

-

Здравоохранение

OEFA
14.5%
IXC

-

Технологии

OEFA
14.0%
IXC

-

Финансовые услуги

OEFA
10.9%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.1%
IXC

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.8%
IXC

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.1%
IXC
0.2%

Сырьевые материалы

OEFA

-

IXC

-

Энергетика

OEFA

-

IXC
99.4%

Недвижимость

OEFA

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с ELFYOEFA с IDVOEFA с SMTH
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

OEFA vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFAIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.55

—

OEFA vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEFA и IXC

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFAIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-67.88%

+54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-8.30%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-17.45%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и IXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFAIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

19.32%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

23.44%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

26.81%

-9.57%

Сравнение комиссий OEFA и IXC

OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и IXC

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IXC в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		1.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and IXC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.

IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.41% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while IXC is Energy Equities. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.40% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор