PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OEFA с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

OEFA

1 день
0.33%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
2.46%
С начала года
5.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и DIG

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		5.34%0.73%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%-0.38%

Correlation

The correlation between OEFA and DIG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов OEFA и DIG

Секторы
OEFA
DIG

Промышленность

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.2%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Технологии

14.0%

-

Финансовые услуги

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

54.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.2%
DIG

-

Здравоохранение

OEFA
14.5%
DIG

-

Технологии

OEFA
14.0%
DIG

-

Финансовые услуги

OEFA
10.9%
DIG
7.8%

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.1%
DIG

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.8%
DIG

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.1%
DIG

-

Сырьевые материалы

OEFA

-

DIG

-

Энергетика

OEFA

-

DIG
54.3%

Недвижимость

OEFA

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с ELFYOEFA с IDVOEFA с SMTH
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

OEFA vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFADIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.96

—

OEFA vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEFA и DIG

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFADIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-97.04%

+83.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-54.00%

+52.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-64.31%

+60.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFADIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

41.89%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

51.35%

-34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

57.79%

-40.55%

Сравнение комиссий OEFA и DIG

OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и DIG

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		1.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and DIG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.41% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while DIG is Leveraged Equities. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: ALPS and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор